Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер. Обращаем внимание, что речь не идет о стратегии Мартингейла – следующие позиции не удваиваются и открываются таким же объемом как и первая. Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов.
Таблица с трендами с 2010 года
Его огромным преимуществом является то, что стратегия четко очерчивает правила работы. Для профессиональных трейдеров есть возможность привлекать инвесторов к своей торговли. Так, TeleTrade давление в частности, если последняя сделка принесла прибыль, вход в рынок не осуществляется.
Место на бирже ему обошлось в $1200, а оставшиеся $400 использовал для торговли мелкими контрактами. Он стал одним из немногих трейдеров, сколотивших капитал практически с нуля. С помощью этой стратегии он смог научить 20 студентов, большинство из которых не имели опыта в трейдинге, зарабатывать на бирже. Уже через 10 минут вы можете получить первую прибыль. Он прибыл в Лондон для проведения второго эксперимента обучения своей, но уже измененной стратегии. Его финансы превышали 300 млн долларов, хотя начальная сумма 1970 года составляла всего 1600 долл.
Самое важное в методе Черепахи — это дисциплинированное соблюдение стратегии. Например, если выбрать период в 20 дней, то верхняя линия канала будет представлять собой максимальную цену за последние 20 дней, а нижняя линия — минимальную цену за тот же период. Этот индикатор строится на основе высших и низких цен за определенный период времени.
Как торговать по методу Черепах на Forex и других рынках?
Это именно то, чего не хватает многим современным трейдерам. Соответственно, стоп выставлялся на отметке Nх2. В правилах Черепах говорилось о том, что потери не могут превышать два процента от всех средств.
Вход в краткосрочную сделку осуществляется на пробое границ 20-ти периодного канала, в долгосрочную — на пробое 55-ти периодного. Наконец, для расчета уровня ограничения убытков мы будем использовать индикатор ATR с периодом расчета в 20 свечей. А это еще один вспомогательный инструмент — индикатор Turtle.
Но прелесть этой стратегии, как нам представляется, в возможности применить ее на целой корзине инструментов и получить доходность на порядок выше. Для интереса мы перебрали 30 конфигураций с разными настройками канала Дончяна, а также добавили выключение фильтра для половины комбинаций. Однако в этой же книге содержатся весьма неконкретные либо противоречащие друг другу требования по размещению стоп-лосса для новых позиций.
Основы методологии
Максимальный риск на позицию равен 2 %, поэтому очень важно правильно расположить стоп-лосс. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %. Каждый раз при таком отскоке есть соблазн сразу же зафиксировать прибыль или убыток, но это ошибка. Например, если вы торгуете на восходящем тренде, то периодически цена будет откатываться вниз. Пробойная стратегия Черепах основана на среднесрочном тренде, во время которого неизбежно будут и откаты. Это покажет индикатор ATR с периодом 20.
Самым успешным ученикам было выдано по 1 миллиону долларов собственных денег Денниса на управление. К тому времени Ричард Деннис уже заработал состояние в 100 миллионов долларов торгуя на бирже, начав с 5 тысяч долларов. Тогда Деннис сравнил этот процесс с выращиванием маленьких черепах, которых он видел в Азии. Постоянно обучайтесь, анализируйте свои сделки и извлекайте уроки из своего опыта. Понимание базовых принципов и практика торговли по методу Черепахи могут потребовать времени.
Авторская торговая стратегия “4-5 и уходим!”
Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет Самым знаменитым черепахой-трейдером считается Куртис Фейс (Curtis Faith), который показал наивысшую доходность. Это были обычные люди без опыта, их обучили за 2 недели правилам секретной системы. Оригинальные правила стратегии Черепах — это не просто набор техник, это целая философия трейдинга. Суть метода — в механическом следовании тенденциям рынка, строжайшем управлении рисками, динамических стоп- лоссах, а также последовательной фиксации прибыли.
Отец приходил в ужас, видя, как за несколько торговых секунд можно потерять 50 долларов, которые он бы получал за полный рабочий день. Так как по возрасту Ричарду не разрешалось работать трейдером, он отдавал заявки на исполнение подставному лицу, а именно своему отцу. С тех пор Ричард стал профессиональным товарным трейдером.
Чтобы более мошенники обзор наглядно видеть и анализировать, как стратегия торгует, можно добавить индикатор «Ценовой канал Дончиана»(1) на график цены, выбрав его период равным 20. Просто каждый трейдер может доработать их под себя и под сегодняшние условия рынка. На самом деле, подобные стратегии с использованием ценового канала очень широко используются, в том числе и в алгоритмической торговле. Это не значит, что риски не контролировались, так как это происходило в режиме реальной торговли по факту срабатывания сигнала на выход их позиции. В течении нескольких лет трейдеры получили трехзначную прибыль на своих счетах.
По словам Линды Рашке, стратегия торговли «может быть очень прибыльной и способна применяться на многих рынках». Однако, как и любая стратегия, стратегия черепах Ричарда Дениса не является универсальным решением и не гарантирует прибыль. Когда трейдер идентифицирует тренд, он должен установить точки входа и выхода в соответствии с правилами стратегии черепах. Его «стратегия черепах» мотивирует и доказывает, что трейдерство доступно каждому. Если рынок идет в пользу трейдера, он может добавлять к своей позиции, когда новые сигналы входа появляются на основе канального индикатора.
Форекс — внебиржевой рынок с высокой ликвидностью, но часто меньшими трендами и сильным влиянием новостей. Увеличение позиции (пирамидинг) разрешено с шагом 1/2N. Точки входа определяются по пробою 20-дневных (S1) и 55-дневных (S2) экстремумов.
- Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка.
- За две недели новичков обучили правилам секретной системы и предоставили реальные деньги для управления.
- Стоп-лосс устанавливался на уровне 2 ATR от цены входа.
- Один с периодом 20 и стоп — периодом 10.
- Самым успешным ученикам было выдано по 1 миллиону долларов собственных денег Денниса на управление.
Уроки из стратегии черепах
Вы познакомились с основными положениями легендарной системы «Черепахи». Также с помощью добавленного индикатора ATR измеряют размер шага, используемого для открытия дополнительных позиций в выбранном направлении. Именно на его основе выведена формула, позволяющая рассчитать размер страховочного ордера для валютного рынка.
- Краеугольный камень управления рисками и ключ к успеху стратегии Черепах — точный расчет размера позиции.
- Деннис требовал от «черепах» входить на рынок беспорядочно и управлять сделками.
- Пример долгосрочного входа на покупку.
- Правила входа по пробою 20/55-дневных экстремумов применяются на таймфреймах H4 и D1 для фильтрации шума.
- Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно.
- Такая методика управления рисками защищает счет от серьезных потерь и позволяет наращивать прибыль при сильных трендах.
Когда вы получаете небольшие убытки – это может расстраивать, но рынок существует не для того, чтобы исполнять наши желания. Без четко определенного набора параметров трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции, и в определенный момент это приведет к значительной потере депозита. На самом деле, история «черепах» — это не совсем про заработок. Вот таким простым способом можно проверить и себя, если вы планируете торговать «вручную», протестировать собственную стратегию, либо воспользоваться готовыми стратегиями платформы QuantPro и запустить их в реальную торговлю. 2020 год для примера был взят специально, потому что на рынке были хорошие тренды, соответственно, стратегия вышла в +15.71% с начала года.
У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет. Эксперимент по торговле черепахами увлекателен, потому что он показывает, что набор правил жизненно важен, но не менее важен образ мышления, чтобы следовать этим правилам. Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса.
В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Для измерения текущий волатильности в стратегии используется стандартный индикатор ATR, по которому определяется размер стоп-лосса и момент открытия дополнительных позиций при сильном движении. Стратегия черепах предусматривает еще один инструмент Turtle выделяющий коридоры между каналами в виде цветных областей, но как показала практика, это только мешает визуальному анализу рынка. Технически особенностью системы было участие в сильном тренде и основную прибыль участникам приносили 2-3 удачных сделки. Но на самом деле, стопы Черепахами вообще не использовались, просто определялась ключевая цена, на которой трейдер был обязан закрыть убыток.
Когда цена закрытия находится выше верхней линии канала, это может указывать на восходящий тренд, а когда цена закрытия ниже нижней линии, это может указывать на нисходящий тренд. Торговая стратегия Черепаха основана на тренд-фолловинге, что означает торговлю в направлении основного тренда рынка. Подключайся к трейдерам и получай прибыль каждый день! Мы SCAM проекты говорим о том, как сегодня зарабатывать деньги на финансовых рынках. Выбор таймфрейма для торговли – одна из проблем, с которой на начальном этапе сталкивается каждый трейдер.
Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. Соблюдение этой стратегии означало вход и выход из рынка по заранее установленным ценам. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, если цена акции IBM составляет 125 долларов, которая выросла со 100 долларов с более высокими максимумами и более высокими минимумами, эта тенденция к повышению является состоянием этого рынка.
